De svenska storbankerna har visat sig vara motståndskraftiga och redo att möta ett kraftigt försämrat marknadsläge enligt det senaste stresstestet genomfört av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Resultaten av testet visar på bankernas förmåga att klara av ett allvarligt och realistiskt makroekonomiskt scenario som sträcker sig över perioden 2023 till 2025.
EBA:s stresstest är en omfattande utvärdering av det europeiska banksystemets motståndskraft och genomförs med hjälp av ett noggrant konstruerat scenario som inkluderar en recession, förvärrad geopolitisk utveckling, ökade råvarupriser och en ny våg av covid-19-fall, vilket leder till hög inflation och stigande räntor.
De fem största svenska bankerna som deltar i testet är Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank. EBA har valt ut totalt 70 banker som täcker in omkring 75 procent av banksektorn i EU och Norge för att utföra detta viktiga test. Stresstestet genomförs i nära samarbete mellan EBA, Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och respektive lands tillsynsmyndighet för att säkerställa rättvisa och pålitliga resultat.
Det bör framhållas att EBA:s stresstest skiljer sig från de interna stresstester som bankerna själva utför för sin kapitalplanering. Bankerna måste anpassa sina egna beräkningar för att följa de definitioner, begränsningar, tak och golv som fastställs i EBA:s metod, vilket garanterar att testresultaten blir jämförbara mellan olika banker. Denna metodik möjliggör en miniminivå av konservatism, konsistens och jämförbarhet för att bedöma hur bankerna påverkas av kreditförluster, försämrad intjäning och förändringar i riskvägda tillgångar under en allvarlig ekonomisk nedgång.
Resultaten av EBA:s stresstest visar att de fem svenska bankerna har en tillfredsställande motståndskraft i det allvarliga scenariot. Stresstestet resulterade i minskningar av kärnprimärkapitalrelationen (CET1-kvoten) på mellan 2,0 och 4,5 procentenheter för de största bankerna (Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank) under en treårsperiod. För de övriga bankerna (SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank) blev minskningarna mindre. Samtliga svenska banker i stresstestet klarade av det allvarliga scenariot utan att bryta mot de kapitalkrav som Finansinspektionen (FI) ställer på dem.
Finansinspektionen (FI) kommer att ta hänsyn till resultatet av EBA:s stresstest i sin bedömning av bankernas kapitalbehov (Övervakning och utvärdering av banker och kreditinstitut, ÖUP), vilket fastställs i september 2023 (för Länsförsäkringar Bank under 2024). Denna utvärdering, tillsammans med andra relevanta stresstestresultat, kommer att bidra till att säkerställa att svenska bankerna fortsätter att vara stabila och pålitliga aktörer på den europeiska finansmarknaden.
Sammanfattningsvis visar EBA:s stresstest på de svenska storbankernas motståndskraft och förmåga att klara av utmanande ekonomiska förhållanden. Resultaten ger ett positivt perspektiv på svensk banksektor och visar att de största bankerna har en solid grund att stå på i händelse av en allvarlig ekonomisk nedgång. Detta ger investerare, företag och allmänheten förtroende för att svenska banker är väl rustade för att hantera framtida utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.
